L’edificio delle Piscine, in origine Palazzo delle Terme, contiene la Piscina Olimpica coperta, la Piscina Pensile per bambini e la Palestra del Duce, progettata da Luigi Moretti. L'edificio ospita importanti mosaici di Angelo Canevari, Giulio Rosso, Gino Severini e statue di Silvio Canevari.